中證500交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要（更新）
中證500交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要
（更新）
編制日期：2026年1月27日
送出日期：2026年2月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱南方中證500ETF基金代碼510500
南方基金管理股份有限中國農業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所上海證券交易所
基金合同生效日2013年2月6日
上市日期2013年3月15日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2013年4月22日
基金經理的日期基金經理羅文杰
證券從業(yè)日期2005年5月1日
其他場內簡稱：500ETF；中證500ETF
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
詳見《中證500交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目
標，本基金可少量投資于非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證
監(jiān)會核準發(fā)行的股票）、一級市場新股或增發(fā)的股票、衍生工具（權證、
股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可
轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資
產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、貨幣市
場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證
投資范圍
監(jiān)會的相關規(guī)定）。在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股、備選
成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%，權證、股指期貨及其他
金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。本基金可投
資存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的標的指數為中證500指數。
本基金為被動式指數基金，采用完全復制法，按照成份股在標的指數中的
主要投資策略基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化
進行相應調整。
業(yè)績比較基準本基金的業(yè)績比較基準為標的指數。本基金標的指數為中證500指數。
本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基
風險收益特征金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及
標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
場內交易費用以證券公司實際收取為準。
投資者在申購基金份額時，申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金；
投資者在贖回基金份額時，贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金；
投資者在集合申購基金份額時，基金管理人可按照不超過0.2%的標準收取申購費用，
集合申購代理機構可按照不超過0.2%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等
收取的相關費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構
托管費0.05%基金托管人
銷售服務費-銷售機構
審計費用100,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，會計師
費、律師費和訴訟費，基金份額持有人大會費用，基金的
證券交易費用，基金的銀行匯劃費用，基金上市費及年
其他費用費，基金的開戶費用、賬戶維護費用，在中國證監(jiān)會規(guī)定
允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務
費，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金
財產中列支的其他費用。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.23%
基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導
致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：
1、政策風險。2、經濟周期風險。3、利率風險。4、購買力風險。
（二）管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對
信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風險。
但從長期看，本基金的收益水平仍與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關
性較大，可能因為基金管理人的因素而影響基金的長期收益水平。
（三）流動性風險
1、本基金交易方式帶來的流動性風險
（1）本基金最小申購、贖回單位設置較高，中小投資者只能在二級市場上按交易價格
賣出基金份額。
（2）基金在上海證券交易所上市交易，但不保證市場交易一定活躍；基金的交易可能
因各種原因被暫停，當基金不再符合相關上市條件時，基金的上市也可能被終止。
（3）盡管由于投資者可以進行申購、贖回，基金一般不會持續(xù)出現大幅折溢價情況。
但是，基金的二級市場交易價格受市場供求的影響，可能高于（稱為溢價）或低于（稱為折
價）基金份額凈值。
2、投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估
本基金的投資標的均在證監(jiān)會及相關法律法規(guī)規(guī)定的合法范圍之內，且一般具備良好
的市場流動性和可投資性。本基金投資范圍的設定也合理、明確，操作性較強。本基金為
被動式指數基金，采用完全復制法，主要投資于標的指數成份股、備選成份股，可少量投
資于非成份股，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指
數成份股及其權重的變化進行相應調整，以上均為基金平穩(wěn)運作提供了良好的基礎。根據
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》的相關要求，本基金會審慎評估所投
資資產的流動性，并針對性制定流動性風險管理措施，因此本基金流動性風險也可以得到
有效控制。
3、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金為交易型開放式基金，將依據市場最新流動性情況，在申購贖回清單中設定適
當的每日贖回上限，以盡量規(guī)避巨額贖回導致的流動性風險。如果出現流動性風險，基金
管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實施備用的流動性
風險管理工具，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限于暫
停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、暫?；鸸乐狄约爸袊C監(jiān)會認定的其他措施。同
時基金管理人將時刻防范可能產生的流動性風險，對流動性風險進行日常監(jiān)控，保護持有
人的利益。實施備用流動性風險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風險管理制度
的規(guī)定辦理。當實施備用的流動性風險管理工具時，有可能無法按基金合同約定的時限支
付贖回對價。
（四）本基金特有的風險
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
由于標的指數調整成份股或變更編制方法、標的指數成份股發(fā)生配股或增發(fā)等行為導
致成份股在標的指數中的權重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現金紅利、新股市值配售、成份股停
牌或摘牌、股流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合以及與基金運作相關的費用
等因素使本基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定
范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值
的情形，即存在價格折溢價的風險。
5、IOPV計算錯誤的風險
證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參
考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算也可能出現錯誤。投資者若參考
IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔后果。
6、投資者贖回失敗的風險
基金管理人可能根據成份股市值規(guī)模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能
導致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、
贖回單位全部贖回。
7、基金份額贖回對價的變現風險
本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。在組合證券變現過程中，由
于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的
價值有差異，存在變現風險。
8、投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），除與其他
僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大
幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑
證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的
風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托
協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；
存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行
人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差
異可能導致的其他風險。
9、第三方機構服務的風險
本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
（2）登記機構可能調整結算制度，對投資者基金份額、資金的結算方式發(fā)生變化，制
度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代
理機構。
（3）證券/期貨交易所、登記機構、基金托管人及其他代理機構可能違約，導致基金或
投資者利益受損的風險。
（4）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各
種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。投資
人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在
差異，影響投資收益。
10、成份股停牌、摘牌的風險
標的指數的當前成份股可能會改變、停牌或摘牌，此后也可能會有其它股票加入成為
該指數的成份股。本基金投資組合與相關指數成份股之間并非完全相關，在標的指數的成
份股調整時，存在由于成份股停牌或流動性差等原因無法及時買賣成份股，從而影響本基
金對標的指數的跟蹤程度。當標的指數的成份股摘牌時，本基金可能無法及時賣出而導致
基金凈值下降，跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構
暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程序后及時
對相關成份股進行調整，但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產的影響，當
基金管理人對該成份股予以調整時也可能產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
（五）其他風險
（六）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券
市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。
銷售機構(包括基金管理人直銷機構和代銷機構)根據相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與法律文件中風險
收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承
受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
（七）本基金投資股指期貨的風險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，主要存在以下風險：
（１）市場風險：是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。
（２）流動性風險：是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
（３）基差風險：是指股指期貨合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成的風險。
（４）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所
要求的保證金而帶來的風險。
（５）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
（６）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業(yè)務人員出現差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現故障等原因造成損失的風險。
（八）集合申購業(yè)務的風險
1、投資者集合申購失敗或集合申購份額數量不及預期的風險
基金管理人有權根據基金合同、招募說明書、相關公告或參與各方相關協議的規(guī)定暫
?；蚓芙^接受投資人的集合申購申請。
基金的集合申購清單中，對可用于集合申購的成份股范圍和成份股數量進行了限定，
因此，投資者在進行集合申購時，可能存在用于集合申購的證券或證券數量與集合申購清
單不符，導致當日所有投資者的集合申購申請失敗。
2、集合申購組合調整的風險
投資者提交集合申購申請后，基金管理人將按照本招募說明書的規(guī)定對收到的證券進
行組合調整?；鸸芾砣苏{整投資組合的時點、相關證券價格市場波動等均可能對投資者
集合申購退補款金額產生影響。組合調整過程中投資者用于集合申購的證券的價格下跌和
待買入的其他證券的價格上漲所造成的損失均由申請集合申購的投資者自身承擔，計入集
合申購退補款，不計入基金資產凈值，不會對原有基金份額持有人利益造成影響。
3、基金份額無法賣出或贖回的風險
對于集合申購的基金份額，投資者在其對應的集合申購退補款交收完成前不得賣出或
贖回，可能使投資者因無法及時賣出或贖回基金份額而影響投資收益。
4、基金管理人代為贖回基金份額的風險
退補款交收完成前因成份股停牌等原因導致基金管理人無法在規(guī)定時間內完成投資組
合調整時，未賣出部分成份股對應的基金份額，基金管理人有權代為贖回，并退回相應成
份股，投資者應自行承擔該部分成份股價格波動造成的損失。
5、投資者需要補繳款項的風險
在極端市場情況下，預先收取的證券（含證券溢價）變現價值，可能低于基金其他證券
的買入成本或結算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。投資者存在需要補繳
款項的風險。
（二）重要提示
中證500交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監(jiān)會2012
年12月21日證監(jiān)許可[2012]1727號文核準募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不
表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。因本基金產生的或與基金合同有關的
一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁
委員會仲裁，仲裁地點為北京市。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務，并可自主
選擇退訂，具體的服務說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《中證500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、
《中證500交易型開放式指數證券投資基金托管協議》、
《中證500交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
●定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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